surowcowe statystyki na październik 2019

Jak wiecie, dużo w ostatnim czasie zajmuję się statystyką różnych rynków w kontekście intraday’owym. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie tutaj. Jednak na rynkach surowcowych innych niż ropa czy złoto ciężko o sensowe intraday’owe statystyki. Stąd pomysł na statystyki miesięczne…

reklama:

Założenia

W serwisie znajdziecie przy niektórych surowcach wykresy ze średnimi cenami. Nie uważam ich za właściwe dane, ze względu chociażby na informacje o których wspominam przy wykresach średnich cen kawy. Z czasem będzie się to zmieniać, natomiast póki co przygotowałem na podobnych założeniach jak statystyki intraday’owe zestaw liczb ale z wykorzystaniem danych z interwału MN (miesięczny) zamiast D1 (dzienny). I oto co wyszło…

Słowniczek

W zestawieniu danych posługuję się określonymi skrótami:

• X lat: wielkość badanego okresu, dane dzielę na cały badany okres oraz ostatnie 10 lat;
• long/short: kierunek przeważający statystycznie w danym miesiącu;
• %: skuteczność wyrażona w procentach – w ilu miesiącach mieliśmy dany kierunek;
• avR/mR: średni(av)/maksymalny(m) zasięg – o ile zmieniła się cena w wyznaczonym kierunku;
• avSL/mSL: średni(av)/maksymalny(m) stop loss – o ile zmieniła się cena w przeciwnym do wyznaczonego kierunku;

Dane

Na początek sześć surowców, w tym ropa brent.

1. pszenica:
   60 lat: 63% long; avR 15,46; mR 123,00; avSL -9,30; mSL -165,00
   10 lat: 60% long; avR 31,73; mR 123,00; avSL -14,94; mSL -59,37
2. kukurydza:
   118 lat: 51% long; avR 11,94; mR 96,50; avSL -3,16; mSL -124,00
   10 lat: 60% long; avR 43,51; mR 96,50; avSL -10,50; mSL -32,25
3. bawełna:
   59 lat: 64% long; avR 2,65; mR 25,19; avSL -1,23; mSL -23,93
   10 lat: 70% long; avR 5,01; mR 25,19; avSL -2,01; mSL -10,10
4. kakao:
   59 lat: 58% short; avR -114,48; mR -698,00; avSL 48,60; mSL 398,57
   10 lat: 60% long; avR 108,75; mR 277,00; avSL -88,33; mSL -379,50
5. kawa:
   46 lat: 52% short; avR -8,05; mR -33,25; avSL 6,75; mSL 40,00
   10 lat: 60% short; avR -6,04; mR -17,79; avSL 15,59; mSL 31,38
6. ropa brent:
   29 lat: 55% short; avR -5,07; mR-40,43; avSL 1,32; mSL 11,93
   10 lat: 60% long; avR 3,33; mR 11,88; avSL -2,23; mSL -11,89

I na koniec mały spoiler z niespodzianką: od pierwszego października 2019 na moim fanpage’u na Facebook’u oraz na Twitterze będą publikowane statystyki intraday’owe także dla ropy brent! Jak zawsze statystyki będą podane dzień wcześniej pomiędzy 19:30 a 20:00 🙂

Ale to nie koniec niespodzianek od pierwszego października, tak więc bądźcie czujni 😉